ヘッジファンド概況(2016年3月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~その他を除く全戦略、全地域で運用残高が増加~
当月は、ヘッジファンド全体で11億ドルの運用益が生じ、145億ドルの資金が純流入した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から155億ドル増加し、2兆2,384億ドルとなった(図表1)。当月は運用損益、資金の純流出入が共にプラスとなった。
戦略別にみると、マネージドフューチャーズの運用損が31億ドルと大きくマイナスとなったが、純流出入はその他を除く全ての戦略でプラスとなり、全体で145億ドルの純流入となったことが、当月のヘッジファンド全体の運用残高を増加させる要因となった(図表2,3)。
次に、投資地域別にみると、欧州を除く全ての地域で運用益となっている。一方、資金の流出入は、全ての地域で純流入となり、特に北米地域の流入額が64億ドル、欧州地域で58億ドルと大きかった。当月は、全ての地域で運用残高が増加した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~マネージドフューチャーズを除く全戦略が上昇~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月は、マネージドフューチャーズを除く全ての戦略でプラスリターンとなった。なかでも、イベント・ドリブンのリターンは最も高く(3.35%)、2ヶ月連続でプラスリターンとなった。先月同様、直近1年間のリターンがプラスとなった戦略はアービトラージだけであった。
 

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