ヘッジファンド概況(2016年2月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~運用残高が3ヶ月ぶりにプラス~
当月は、ヘッジファンド全体で47億ドルの運用損が生じ、56億ドルの資金が純流入した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から9億ドル増加し、2兆2,247億ドルとなった(図表1)。2015年11月以来3ヶ月ぶりの増加となった。
戦略別にみると、マルチ・ストラテジー、株式ロング・ショートの運用損がそれぞれ59億ドル、15億ドルと大きく生じたものの、債券アービトラージ、破綻債券を除く全ての戦略への資金が純流入となったことが、当月のヘッジファンド全体の運用残高を増加させる要因となった(図表2,3)。
次に、投資地域別にみると、全ての地域で運用損となっている。一方、資金の流出入は、全ての地域で純流入となり、特に北米地域の流入額が41億ドルと大きかった。当月は、北米地域を除く全ての地域で運用残高が減少した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~マネージドフューチャーズが好調~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月は、マルチ・ストラテジー、イベント・ドリブン、マネージドフューチャーズ、マクロ、アービトラージの5戦略がプラスリターンとなった。なかでも、マネージドフューチャーズのリターンは最も高く(2.09%)、2ヶ月連続でプラスリターンとなった。また、直近1年間のリターンがプラスとなった戦略はアービトラージだけとなった。
 

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