ヘッジファンド概況(2016年1月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~運用残高が2カ月連続でマイナス~
当月は、ヘッジファンド全体で14億ドルの運用損が生じ、40億ドルの資金が純流出した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から54億ドル減少し、2兆2,394億ドルとなった(図表1)。2015年12月、当月と2ヶ月連続で残高は減少し、2015年10月と同水準まで減少した。
戦略別にみると、マネージドフューチャーズは、12億ドルの運用益、10億ドルの純流入となり、運用残高は22億ドル増加した。一方、株式ロング・ショートは20億ドルの運用損、マルチ・ストラテジー、債券アービトラージ、アービトラージ、イベント・ドリブンは10億ドルを超える純流出であった(図表2,3)。
投資地域別にみると、北米地域を除く全ての運用損益がマイナスとなっている。資金の流出入状況をみると、全ての地域で純流出となり、特に北米地域の流出額が26億ドルと大きかった。当月は、全ての地域で運用残高が減少した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~マネージドフューチャーズを除く全戦略が下落~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月は、マネージドフューチャーズを除く全ての戦略でリターンがマイナスとなった。特にイベント・ドリブンや株式ロング・ショートの下落率が大きかった。
 

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