ヘッジファンド概況(2015年12月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~運用残高が3カ月連続でプラス~
当月は、ヘッジファンド全体で42億ドルの運用損が生じ、90億ドルの資金が純流入した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から48億ドル増加し、2兆2,500億ドルとなった(図表1)。10月、11月とは逆に、当月は資金の流入が運用損をカバーし、運用残高は3ヵ月連続でプラスとなった。なお、2015年年間ではヘッジファンド全体の運用残高が1,138億ドル(2014年末比+5.33%)増加し、運用残高は7年連続増となった。
戦略別にみると、運用損益はマネージドフューチャーズの運用損が51億ドルと大きく、マクロなども運用損となったが、純流出入はマルチ・ストラテジー、株式ロング・ショートなど破綻債券及びその他を除く全ての戦略でプラスとなった。2015年はマネージドフューチャーズ及びマルチ・ストラテジーの運用残高がそれぞれ16.69%、11.76%と二桁の増加を記録した(図表2,3)。
投資地域別にみると、北米の運用損が、36億ドルと大きい。資金の流出入状況をみると、全ての地域で純流入となり、とりわけ北米及び欧州がそれぞれ41億ドル、39億ドルと大きかった。2015年は中南米を除く全ての地域で運用残高が増加した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~全戦略が下落~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月は、4カ月ぶりに全ての戦略のリターンがマイナスとなった。ただし、最もマイナスとなったマネージドフューチャーズでも-1.45%であり、大幅なマイナスではなかった。
 

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