ヘッジファンド概況(2015年9月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用残高がわずかに減少~
当月は、ヘッジファンド全体で15億ドルの運用損失が生じ、9億ドルが純流出した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から24億ドル減少し、2兆2,272億ドルとなった(図表1)。当月は、運用損益、資金の純流出入ともにわずかにマイナスとなった。次に、ヘッジファンドが採用している戦略や投資地域別に詳しくみてみよう。
戦略別にみると、株式ロング・ショート戦略の運用損失と純流出が、合わせて28億ドルと他の戦略と比較して大きく、運用残高を減少させる要因となった(図表2,3)。
投資地域別にみると、アジア(除く日本)を除く地域において運用損失が生じた。とりわけ、北米の運用損失額が、12億ドルと大きい。資金の流出入状況をみると、欧州を除く地域において資金が純流出し、全体としては9億ドルが純流出した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~イベント・ドリブンが2カ月連続で大きく下落~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月は、マネージドフューチャーズを除く全ての戦略のリターンがマイナスとなった。なかでも、イベント・ドリブンは-2.23%と2カ月連続で-2%を下回り、4カ月連続でリターンがマイナスとなった。
※なお、この戦略別リターンに使用している指数は、単純平均で計算されているので、図表2の運用損益の符号と一致しないことがある。
 

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