ヘッジファンド概況(2015年8月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~北米地域の運用損失が顕著~
当月は、ヘッジファンド全体で202億ドルの運用損失が生じ、48億ドルが純流入した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から155億ドル減少し、2兆2,280億ドルとなった(図表1)。次に、ヘッジファンドが採用している戦略や投資地域別に詳しくみてみよう。
戦略別にみると、株式ロング・ショート、マルチ・ストラテジー、マネージドフューチャーズの運用損失が目立ち、全体の運用残高を減少させる主な要因となった(図表2)。
投資地域別にみると、全ての地域において運用損失が生じた。とりわけ、北米の運用損失額が、129億ドルと大きい。資金の流出入状況をみると、主に北米や欧州に資金が流入し、全体としては48億ドルが純流入した(図表4)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~全戦略が下落~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月は、全ての戦略のリターンがマイナスとなった。なかでも、破綻債券、株式ロング・ショート、イベント・ドリブンが大きく下落しており、それぞれのリターンは-3.10%、-2.65%、-2.41%だった。
また、全体として、7月末に比べて直近一年間のリターン水準は下がり、リスク水準が上昇した。
 

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