ヘッジファンド概況(2015年5月)

サマリー


1. ヘッジファンドの資金動向
~株式ロング・ショート戦略の運用残高の増加が顕著~
当月は、ヘッジファンド全体で45億ドルの運用益が生じ、58億ドルが純流入した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から103億ドル増加し、2兆2,281億ドルとなった(図表1)。次に、ヘッジファンドが採用している戦略や投資地域別に詳しくみてみよう。 戦略別にみると、株式ロング・ショートやマネージドフューチャーズを中心に資金が純流入した。また、株式ロング・ショートとマルチ・ストラテジーにて、比較的多くの運用益が得られた(図表2)。 投資地域別にみると、中南米を除く地域で純流入しており、全ての地域で運用益が得られた。とりわけ、北米の運用益が大きく(27億ドル)、運用残高は前月末より58億ドルが増加した(図表4)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~株式ロング・ショート戦略が好調~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照) 当月は、前月と同様に株式ロング・ショートのリターンが最も高く、1.50%となった。年間リターンでは、マネージドフューチャーズが最も高く10.52%である。ただし、リターン/リスク比で測った投資効率においては、マネージドフューチャーズは9戦略中3位であり、最も投資効率が高い戦略はマクロとなっている。

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