投資工学研究所

所長

渡邉 伸二

主な活動

  • 株式、債券の計量分析・加工データの提供
  • 各種計量モデルの提供
  • ストックオプションなどの価値算定
  • 株式ポートフォリオの投資助言
  • 証券市場の計量分析・研究
  • 資産運用手法の調査研究

最新の投資理論と長年培った分析力で多様なニーズに応える

1980年代、金融資本市場は、自由化、国際化の進展によって急速に変貌を遂げ、科学的・戦略的な運用手法の開発ニーズが高まりました。そうした中、日本においても金融工学に基づいた新しい運用管理のニーズが高まり、1989年、投資技術の理論研究、運用・評価モデル等の計量モデルの開発を目的として投資工学研究所は設立されました。

当研究所は長期にわたり証券市場の計量分析の分野において基礎研究を積上げ、特にポートフォリオ理論、オプション理論などの実務への適用などのクオンツ分析で高い評価を得ています。また、証券市場分析に関するデータハンドリングに強みがあり、長年にわたる各種インデックス提供などで培った独自のノウハウを蓄積しています。さらに、統計分析、シミュレーションなどの高度なプログラミングスキルを有し、証券統合データベースを広範に駆使する分析力があります。

近年、機関投資家だけでなく個人投資家からも、投資理論に基づいた分析手法や市場情報、運用モデル等に関する情報提供のニーズが増えています。当研究所は、それらのニーズにも対応する質の高い情報を提供しています。

投資家、運用会社の立場にたった情報提供

当研究所は、株式の個別銘柄の計量分析データ、資産別の期待リターンなど、投資家や運用会社に役立つ独自の情報を提供する一方、ストックオプションの価値算定や、ロング・ショート戦略などによるポートフォリオの投資助言も行っています。その他、ファイナンス分野の最新の動向を踏まえた研究成果をまとめた論文を、定期的に当社の機関紙「日興リサーチレビュー」(Web版)にて発表しています。

新しい金融商品、取引手法、分析手法などの導入が進み、投資環境は日々進化しています。当研究所ではそうした進化に対応し、基礎研究の蓄積を活かして、より効果的かつ効率的な投資活動を支援するための情報提供や分析ツールの開発を目指してまいります。

  • 戻る
  • ページ先頭へ戻る